Per primera vegada, es va conèixer el bany rus a partir de les paraules del "pare de la història" de l'antic filòsof i científic grec Heròdot. En la narració presentada en forma de llegenda, Heròdot va parlar amb admiració sobre la tradició de bany entre els escites que habitaven les estepes del mar Negre.
El bany rus s'esmenta al "Conte dels anys passats" i hi ha moltes raons per parlar de la seva àmplia distribució entre els russos ja al segle 5-6 dC. Al mateix temps, el bany no només servia per mantenir la neteja, sinó per tractar diverses malalties.
Les tradicions del tractament al bany rus van ser establertes pels monjos dels monestirs ortodoxos, quan s’utilitzaven herbes i infusions durant el vapor. La popularitat dels procediments de bany va ser facilitada pel seu caràcter democràtic. Al cap i a la fi, estaven a l’abast de tothom, començant pels camperols ordinaris i acabant pels sobirans. Per exemple, la construcció de qualsevol casa va començar amb la construcció d’una casa de banys. És ben sabut que, mentre viatjava per Europa, l’autòcrata rus Pere I a París va ordenar construir una casa de banys a la vora del Sena i a Holanda el mateix tsar va construir una casa de banys.
Les peculiaritats de l’antic bany rus inclouen el fet que s’escalfava de negre, és a dir, que al centre de l’habitació hi havia una llar de foc feta amb pedres o maons i el fum sortia per un forat del sostre. L’escriptor-historiador rus Karamzin ha esmentat reiteradament la casa de banys com un company indispensable dels russos, començant des de la infància i acabant amb una vellesa profunda. Se’ls explica el curiós fet que els residents de Moscou consideraven que Fals Dmitri no era rus, perquè no anava a la casa de banys.
Segons els manaments populars no escrits, el dissabte es considera un dia de bany. A la descripció d'Adam Olearius, que va visitar l'ambaixada de Holstein el 1663 en una visita al tsar Alexei Mikhailovich, es diu que hi ha banys públics o privats a totes les ciutats i pobles russos. Olearius va escriure que els russos, a les prestatgeries, suporten colpejar amb escombres de bedoll i fregar-los a les prestatgeries amb una calor extrema, i després es van mullar amb aigua freda o a l'hivern, es van submergir en escombraries de neu. Aquest canvi de temperatura té un efecte beneficiós sobre la salut.
Al segle XI, el monjo Agapit del monestir de Kíev-Pechersk es va fer famós per curar els malalts amb herbes i amb un bany de vapor. És interessant la història dels banys Sandunovskie a Moscou, que encara avui són molt populars. Els banys públics van ser construïts per una parella casada dels actors preferits de Catalina II, Sila Sandunov i Elizaveta Uranova. El 1896, l'aleshores propietari dels Banys Sandunov es va reconstruir i es va convertir en un veritable palau de banys.
